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期权交易系统的特点有哪些?

2021-05-19 14:29:14 | 发布者: 金管家科技

  市场上对于期权交易系统的称呼很混乱,别说普通股民不懂,有的专业人士也是搞不清楚。有些经销商为了促销,对产品性能进行夸大,模糊了交易系统与行情辅助软件的区别,不利于其研究与开发。那麽,一个成功的期权交易系统有什么特征可以作为识别依据呢?

  下面金管家小编给大家介绍一下:一个成功的期权交易系统的特点

  1、战略的可执行性

  先来认识到并非每一种设计策略都可以如愿构建。就拿上证50ETF期权来说,当行情一路上扬时,投资者想要构造一个深度虚值的认购日历期权组合,但是受上交所期权挂牌规则的约束,不能进行深度虚值的认购,那该怎么构造这个组合呢?

  另外,像(反)转换这样的无风险套利,通常需要使用程序交易来识别套利机会,执行套利指令,否则很容易锁定亏损,造成高操作风险。看得出,一个不能执行的交易系统,理论上再美也不过是空中楼阁,毫无意义。

  2、风险的可控性

  在任何交易系统中,风险控制都应该是最重要的,一个风险不可控的交易系统,即使风险发生的概率很低,也应该慎重考虑。就拿卖空值的看涨期权来说吧,只要标的价格不超过执行价,坚持持有到期,就可以获得全部的权利金,这表明在下跌、震荡行情中,这种策略是可以获利的,获利的概率也就相当高。

  但若卖出看涨期权后,不采取任何风控措施,一旦出现开盘即跌停或短期大幅单边上扬行情,其风险就难以控制,在前期中,一次损失可吞噬多个收益。在风控方面,单纯的卖空期权交易系统并不可取。如果能对卖空期权进行适当的风险控制,就值得尝试有保护的卖空期权策略,而备兑看涨期权组合就是典型的典型的交易系统。

  3、交易的适应性

  在构建交易组合后,随着行情、波动率等市场条件的变化,初始交易组合可能不再具有盈利能力,甚至蕴藏着巨大的风险。能通过仓位的分割,迅速适应新的市场环境,这就是交易的适应性。这种特征并非必然,但是,如果一个交易系统具有很强的适应性,那么就有必要对其进行反复研究。

  任何成功的期权交易系统,即使其形式多种多样,其内部一定有一些共性,也希望大家从上面得到帮助。

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