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期货负基差是什么情况

2021-12-24 14:45:47 | 发布者: 金管家科技

  在今天的文章中,我们将讲解期货负基差,这也是期货投资者需要了解的一个知识点。那么,在接下来的内容中,我们会详细介绍期货负基差是什么?如何应对期货负基差的影响?详希望投资者通过这篇文章能够理解其基差存在的意义。

  一、什么是基差,它在期货中表现了什么样的情况?

  基差是指期货市场上现货与期货价格的差异,因此也可以说基差的未来趋势代表了市场期货价格的趋势。

  基差与股指期货有一定关系,主要是因为股指期货有三个功能:风险规避功能、价格发现功能和资产配置功能。主要是价格发现功能,可以在一定时间内反映未来价格的预期和领先股市的涨跌,主要是通过基差来表现的。也可以说,非凡的正基差预示着未来的股市,趋势可能会好转,而异常的负基差预示着未来的股市,趋势可能会下降。

  二、什么是量化对冲?负基差对量化对冲的影响主要包括以下几点:

  定量套期保值主要是指定量套期保值两个概念,其中定量套期保值主要是指借助统计方法、数学模型等方法引导投资,其本质是定性投资的定量实践;然后套期保值是指通过管理和降低组合系统的风险,从而预防金融市场变化的风险,最终获得相对稳定的回报。

  1、对冲问题仅关系到基准指数与目标期货头寸的预期年化收益率,与超额指数的超额收益无关。

  2、alpha策略的预期年化收益应分解为超额收益策略相对于基准指数的预期年化收益,再加上基准指数与标的期货头寸的预期年化收益率,对冲问题数与目标期货头寸的预期年化收益率有关,与超额指数的超额收益无关。

  3、在负基差环境下,持有1:1的头寸不仅要承受组合预期年化收益率的波动,还要承受负基差回复的损失。

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