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商品期货套利的技巧有哪些?

2021-12-21 15:19:56 | 发布者: 金管家科技

  股指期货套利和商品期货套利都有套利策略,主要是指投资者在市场上买卖某种期货合约的同时,以相反的方向卖出或买入另一种相关合约,最后在某一阶段同时结束这两种合约,即平仓。也许有些投资者认为它类似于套期保值,但实际上有一定的区别,主要包括以下几点:

期货套利

  1、交易市场不同:套期保值是在现货和期货市场两个市场进行交易;套利只在期货市场进行交易。

  2、交易流程不同:套期保值主要是在现货市场买卖实物,在期货市场卖出或买入期货合约;套利是在期货市场买卖合同。套利应与现货反向进行,套利应与高价、低价、反向进行。

  3、目的不同:套期保值主要是为了避免现货商的价格波动风险;套利是为了赚取近期和远期的差价。

  我们经常认为市场上有四种商品期货套利模式:期现套利、跨期套利、跨品种套利、跨市场套利等。各自的相关内容主要具有以下特点:

  1、期现套利:其主要内容是指投资者在期货市场和现货市场之间使用相同商品的不合理价差。

  2、跨期套利:其特殊之处在于投资者观察期货合约价差的波动,然后以对冲和交割的方式结束同一品种期货、不同月份、数量相等、方向相反的合约交易部分。

  3、跨品种套利:利用两种不同,相关商品之间的合同价格差异,最终进行套利交易对冲清算利润。

  4、跨市场套利:其主要过程是指投资者在不同市场之间进行的套利交易。由于价格传递滞后甚至扭曲,固有价差水平会偏离。这种方式是利用不平衡的时机,在某个市场买入(或卖出)某个交割月份的某个商品合约,同时在另一个市场卖出(或买入)同一交割月份的同一个商品合约。跨市场的范围是期货和现货市场、异地交易所和国内外交易所。

  通过以上内容让我们知道什么是商品期货套利,在这种操作中也要注意:一是选择套利价差最大的进入市场;二是尽量避免交易清淡、仓位过小的合同,避免平仓风险;三是避免强制性仓位的风险,即不参与近几个月合同的套利交易;第四,注意市场变化。本文到此结束。如果你想了解更多关于期货的知识欢迎联系我们。


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