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在牛市中,该如何进行套利?

2021-12-09 11:54:03 | 发布者: 金管家科技

  根据买卖的交割月份及买卖方向的不同,跨期套利可分为四类:牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨作物年度套利。

  具体地说,当市场处于牛市的时候,更近月份的合约价格涨幅往往比远期合约价格上涨更快。在正面市场情况下,远期合约和最近月份合约价格之间的价差往往会减小;在反向市场情况下,近期和远期合约的价差往往会扩大。在这种情况下,无论是正面还是反向市场,买进较近月份的合约,同时抛出远期合约,以套利获利的可能性较大,我们称之为牛市套利。

  一般意义上说,对库存商品和同一作物年度,牛市套利效果最好,比如,买主3月小麦期货同时抛售5月小麦期货。能够进行牛市套利的库存商品,除了小麦外,还有大豆期货、糖、橙汁、胶合板期货、木材、猪肚和铜。对活牛、生猪等不可储存商品而言,不同交割月份商品期货的价格问询关系很低,或许根本不相关,牛市套利也没有意义。

  当做牛市套利时,要注意:在正向市场中,牛市套利损失有限,获利的潜力很大。

  对做牛市套利的交易者来说,只要两个月的差价接近收窄,交易者就可以获利,而非期货价格的涨跌。实质上,类似于牛市套利的差价套利操作,是期货市场上针对差价变动的一种投机行为,是利用市场上某些期货合约价格扭曲的机会,预测这种扭曲最终将消失,从而获得套利利润。

  上述是金管家期货小编为您介绍的期货市场在牛市中应该怎样套利的内容,了解更多期货交易信息,请关注梦竹期货网站发布的更多资讯。。


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