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期货交易中要注意成本

2021-11-19 11:53:28 | 发布者: 金管家科技

  期货市场要关注交易成本:股指期货的套利策略主要有两个:一是买进沪深300全样本成分股,同时做空相应的股指期货合约;二是在等金额ETF下买进指数基金,同时做空股指期货合约。

期货交易

  在理论上,期货价格就是未来价格,现货价格是当前价格,根据经济理论,同一种经济学方法,两者之间的差价,即“基差”(现货价-期货价)应该等于该商品的持有成本。

  就套利原理而言,股票现货市场与股指期货市场是紧密联系的,按照股指期货的制度设计,合约到期日与标的指数的期货价格会发生趋同。但是,在现实中,期指价格经常受到多种因素的影响,偏离其合理的理论价格,与现货指数之间的价差往往过大或过小,从而造成期货与现货市场间的套利机会。

  当前股指期货套利多为溢价套利,即期指在现货指数上有溢价时做多现货(买进指数成分股或拟合度高的ETF),此外,在卖空股指期货方面,马键表示,ETF指数基金的优势在于不征收印花税,交易成本较低,而且ETF指基适合日内交易,投资人首先买进指基ETF,若当日期指成长较快,则可以利用杠杆找到相应的成份股,然后平掉期货仓单。

  此外,当股指期货套利时,当期货价格高于现货价格时,投资者要学会计算资金成本和交易成本。由于股指期货套利交易可能需要半个月或一个月,西部汇市FXSOLA.COM认为,长期来看,资金成本将有所变化,因此必须进行计算。

  ETF基金收取更少的费用,这一点很重要。由于股指期货的套利操作,主要是要考虑交易成本。利差是一种低风险投资,如果收益不丰厚,如果手续费高,有时会有50%至70%的利润被付清。

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