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期货市场中的套利交易是什么?

2021-11-05 11:17:45 | 发布者: 金管家科技

  跨期套利是指同一期货品种的不同月份合约数量相同、方向相反的交易仓位,最后以对冲或交割结束交易,获得收益。跨期套利最简单的方法是买进近期期货品种,卖出期货品种。

  跨期套利是最常见的套利交易,是指当同一件商品但不同交割月份之间的正常价格差发生异常变化时对冲获利,也可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

  存在一些主要因素,跨期套利:

  1、近期月份合约波动普遍较远期活跃。

  2、空头的转移使得隔月的价差增大,多头的转移使得隔月差减小。

  3、库存是隔月价差的决定因素。

  4、合理的差价是导致差价回归的重要因素。

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