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股指期货成功套利的关键环节有哪几个

2021-11-02 12:13:24 | 发布者: 金管家科技

  股指期货成功套利的关键环节包括:1、迅速捕捉及锁定套利机会;2、具备融券能力,且所融证券能到位快;3、卖空现货和买进期货必须同时完成,尽可能降低套利误差;4、正确估计套利期间的平均红利率;5、正确估计指数样本调整的影响。

股指期货

  1、迅速抓住和锁定套利机会。现在,国内外都有类似的软件开发商。

  2、有融券能力,所融证券到位快。一般投资者的融资融券问题可以用资金作抵押将其纳入所需的证券,而所融证券到货速度则是指从提出融券要求到所融证券到位的间隔,以免错失套利机会。由上述分析可知,同时融入300只股票绝非易事,而且可能在每个人都需要融券时套利,从而导致300只无券可融或融不齐,所以,反向套利的重要准备之一就是对沪深300成份股进行战略性配置,一是为反向套利作准备,二是可在未来将其融出以获得融资收益,这些或许是前一轮沪深300指数大涨的主要原因。

  3、卖空现货与买进期货必须同时进行,以尽量减少套利误差。根据预先设定的购买计划,同时购买或出售300股股票,就必须配置程序交易系统。

  4、对套利期平均股息进行正确估计。依据中证指数有限公司披露的沪深300指数编制方法四的指数修正章节中关于除息的规定:凡有样本股除息(派息),指数不作修正,任其自然回落。这种情况下,早先交易的是期货空头,即派息有利于做空头寸,因此对套利平均派息的准确估计至关重要。

  5、正确评估调整指数样本的影响。对指数样本进行调整,使得套利组合中的现货价格不能完全模拟现货指数,因此跟踪指数样本的调整非常必要。沪深300指数每年的一月和七月都会对样本进行调整,当出现合并或新股上市时,样本会不定期的调整。

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