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期货套利策略有哪些分类

2021-10-19 20:59:54 | 发布者: 金管家科技

  套利策略是金融市场利用一种金融产品的价格暂时与收益率不符的机会获得收益的策略。期货套利策略包括:期现套利、ALPHA套利、ETFs套利、股票市场中立、期权套利等五种。

期货套利策略

  1、期现套利策略

  算法交易策略、现货组合再平衡和提前平仓或转移策略是期现套利策略的关键。目前,在国内现货T+1交易机制下,通过现货组合转换为ETFs,实现了当日的套利交易。重点运用统计套利技术,实现蝶式套利,跨品种套利和跨品种套利。

  2、ALPHA套利战略

  ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品之间的反向套利套利。为实现ALPHA套利选择或构建证券交易是关键。折价和超额收益ALPHA证券产品是ALPHA套利交易的首选。具有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。

  3、ETFs套利策略

  只有通过成功的融资融券发行,ETFs套利交易才能真正实现。若有套利机会,可同时融券卖出ETFs样本股,在二级市场买进ETFs,以实现套利交易;若有套利机会,则可以同时融进ETFs,并在一级市场买进ETFs,以实现溢价套利交易。

  4、股市中立策略

  股市中立性主要包括成对交易策略和统计套利策略。股市中性策略通过证券组合最优化策略来实现。

  5、期权套利策略

  一般而言,期权套利策略有简单、差价和组合策略。差异策略主要是指同一类股票在同一时间持有两个或更多期权头寸,组合策略是指同时对同一类别的股票同时持有看涨期权头寸。

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